Сегодня я хотел бы рассказать о своем трейдинге, своей системе убеждений и взглядов, которые лежат в основе принимаемых мною торговых решений. Я торгую на Форекс уже довольно долго для того, чтобы иметь собственную точку зрения на этот счёт. И моя главная цель – показать, что по ту сторону вашего торгового терминала, на стороне вашего брокера, работают такие же люди, как и вы, которые также увлечены трейдингом, ежедневно анализируют рынок и пытаются на нём заработать.Итак, в основе любой торговой системы должны лежать три элемента:управление капиталом;определение условий для открытия позиции;техника входа и выхода.К примеру, вы узнаёте, что в США приняли “программу количественного смягчения”, и на этом фоне золото, скорее всего, будет дорожать. Это то условие, которое будет влиять на цену золота.Далее, следуя своим правилам, вы определяете точки на графике, где планируете открыть и закрыть сделку. Это и есть техника входа и выхода.Перед тем, как открыть сделку, вам также надо будет решить вопрос контроля рисков и объёма сделки. Здесь вы занимаетесь управлением капитала.Несомненно, все три элемента одинаково важны и требуют к себе соответствующего внимания. Однако сегодня я бы хотел поговорить исключительно об условиях, поскольку я убеждён, что это – фундамент любой торговой системы, т.к. именно на условия мы опираемся, когда принимаем решение открыть сделку.Что определяют условия?Условия, прежде всего, определяют когда или где нам стоит открыть сделку.Приведу ещё пару примеров из моей практики. До января 2015 года в течение трёх лет существовала привязка швейцарского франка к евро, и много торговых систем было построено именно на этом условии. Все мы знаем, чем эта история закончилась, но я вас уверяю, что очень много людей на этом заработали. Больше остальных пострадали именно брокеры, а не трейдеры.Следующий пример – это период низкой волатильности в начале тихоокеанской сессии, после закрытия самых крупных площадок. Именно это время часто используют алгоритмические трейдеры для запуска своих роботов.Даже предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может выступить в качестве условия, т.к. данное обстоятельство, несомненно, будет оказывать влияние на стоимость британского фунта по отношению к другим валютам.Как видите, условий, влияющих на цену, очень много. Одни влияют на цену постоянно изо дня в день, другие приходят и уходят. Естественным образом возникает вопрос выбора. Делая этот выбор, каждый из нас опирается на свою систему убеждений. Кто-то верит в технический анализ, и для него история движения цены будет выступать в качестве определяющего условия. Другой свято верит волновой теории и т.д. В любом случае, этот выбор будет обусловлен только вашей собственной системой убеждений.Моя система убежденийКак мы все знаем, большинство трейдеров на рынке Forex теряют деньги. Следовательно, есть какой-то небольшой процент тех, кто оставляет у себя все эти деньги. Поскольку если кто-то проиграл, то кто-то другой выиграл. Важно понимать, что прибыль одних участников складывается из убытков других. В результате мы получаем некую группу, которая распределяет между собой потери всех остальных участников. Естественным образом назревает вопрос — кто они?Для меня это самые крупные финансовые институты мира: Deutsche Bank, UBS, Citi, Barclays, HSBC, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan и др. Я верю, что именно эти структуры в конечном итоге принимают на себя весь риск, от которого другие участники хотят избавиться и готовы за это заплатить. После того, как эти финансовые институты приняли на себя этот риск, они будут делать всё возможное, чтобы сценарий, при котором они потеряют деньги, не был реализован.Исходя из этого, при определении условия моя цель – открывать сделки в направлении, которое бы соответствовало интересам данной группы участников.Какие инструменты я использую?В настоящий момент для отслеживания поведения этой группы участников на рынке я использую два отчёта:Commitments of Traders (СОТ);Daily Bulletin Чикагской товарной биржи (CME).На базе первого отчёта я анализирую структуру открытого интереса на валютные фьючерсы, а на основании второго – расстановку открытого интереса по опционым страйкам на те же фьючерсные контракты.Выделю 3 преимущества использования данных отчётов для определения условий на рынке:Доступность. Они находятся в открытом доступе и за эти данные не надо платить.Регулярность. Вы можете построить рабочий процесс и отслеживать динамику изменения условий.Конкретика. В обоих отчётах мы получаем очень точную и конкретную информацию.Выводы: в основе каждой системы должна лежать идея, которая отражает только вашу собственную систему убеждений и ничью другую. Именно поэтому очень трудно следовать торговым системам, которые созданы кем-то другим, не вами лично. И именно поэтому, когда мы изучаем опыт лучших трейдеров мира, мы всегда видим свой индивидуальных подход у каждого из них.Источник: https://blog.fxopen.ru/kak-sozdat-svoyu-torgovuyu-sistemu/ Сергей Ширко, Chief Dealer компании FXOpen.